나는 전략이나 시스템이 시간 낭비라고 생각해본 적이 있다.
이게 내 확고한 신념은 아니고, 그냥 한번 머리로 정리해본 아이디어다. 과학 실험처럼 실험 조건이 동일해야 정확한 데이터를 얻듯이 말인데, 시장에서는 모든 조건이 항상 다르다. 트레이더도, 기관도, 뉴스도, 전 세계 경제 상황까지 무수히 많은 변수가 있다.
그렇기 때문에 대부분의 기계적인 시스템은 실패하는 게 당연하다. 감정을 제거하면 모두 수익난다면 이미 모든 자동매매가 엄청난 수익을 내고 있지 않을까? 현실은 그렇지 않다. 그리고 개인이 대형 금융기관이 발견하지 못한 진정한 우위를 시장에서 찾아낸다는 건 정말 비현실적이다.
90%가 실패하고 모두 전략, 감정, 백테스트 얘기만 한다. 혹시 전략이 꼭 필요한 것이라는 생각이 오히려 발목을 잡고 있는 건 아닐까? 90%가 실패하고 그중 90%가 전략 얘기를 한다면, 뭔가 의미가 있지 않을까?
얼마나 많은 상황에서 내가 정해둔 전략 룰에는 맞지 않지만 ‘이건 터질 거야’ 하면서도 못 들어간 적이 있었나? 그런 경우가 정말 자주 있다.
기존 생각에 반론이 필요하다면 나는 세 가지가 중요하다고 본다. 첫째, 내가 매매할 때 시장이 어떤 상황인지 파악하는 것, 둘째, 리스크 관리를 철저히 하는 것, 셋째, 차트 앞에서 경험을 쌓는 것이다.
첫째, 시장 상황은 상승추세인지, 하락추세인지, 박스권인지, 아니면 뉴스나 VIX, RSI 등으로 전체 분위기를 이해하는 것이다.
둘째, 한 번의 거래에 내가 정한 위험 한도를 넘기지 않는다는 것. 이건 매매 전부터 결정해둬야 한다.
셋째, 차트 앞에 오래 있어야 한다. 가격 움직임이 어떻게 형성되는지 경험해야 한다.
규칙은 필요하지만 하루하루 상황에 맞게 바뀌는 유동적인 규칙이어야 한다. 예를 들어 일봉상 상단에서 계속 뚫리지 않는다면 매수하지 않거나, 매우 강한 상승 추세에 VIX가 낮으면 매도하지 않는 식이다.
또 VIX 레벨별로 3~5개의 전략이 상황에 맞게 최적일 수 있다는 생각도 들었다.
솔직히 난 아직 이런 식으로 트레이딩한 적은 없지만, 페이퍼 트레이딩으로 시도해보려 한다. 여러분 생각은 어떤가? 찬성하든 반대하든 의견을 듣고 싶다.
기계적인 전략을 쓰는 분들에게는 공격하려는 의도가 아니니 오해하지 않았으면 한다.
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