내 2센트: 15분 ORB 전략 정리 🧭

내가 연구하고 테스트한 내용이다. 참고로 나는 시드니에 살고 있어서 플랫폼 시간이 UTC+11로 맞춰져 있다.

나는 런던 세션과 뉴욕 세션만 추구한다. 아시아 세션은 피하고 가능하면 뉴욕 세션을 택한다(시간·수면 제약이 있다면 뉴욕 세션 추천).

지표는 이치모쿠(9,22,44)만 쓴다. 나는 추세 매매 스타일이다.

피보나치 되돌림 툴 레벨은 0%, 50%, 100%, 200%, 300%로 설정해 둔다.

ORB와 트레이딩 윈도우: 시간은 장이 열리는 시점과 거래량이 들어오는 시점을 기준으로 한다. 런던은 19:00~19:15의 15분 캔들을 표시하고 거래 윈도우는 19:15~21:30이다. 뉴욕은 00:00~00:15의 15분 캔들을 표시하고 거래 윈도우는 01:30~04:00이다.

런던 세션에서는 캔들이 브레이크 존 밖으로 처음 닫힐 때 진입한다. 뉴욕 세션에서는 리트레이스 후 두 번째 브레이크에서 진입을 기다린다.

거래를 실행하려면 캔들 몸통이 심지보다 더 커야 하며, 대략 몸통이 전체의 20% 이상이어야 한다.

손절은 피보나치 0% 레벨에 둔다. 50%로 하지 않는 게 바보 같은 선택일 수도 있지만 스파이크를 고려해 여유를 준다.

익절은 고정 TP를 두지 않고 텐칸·키준 라인을 익절 존으로 본다. 피보나치 0~200% 구간에서는 캔들이 텐칸 반대편에서 닫히면 포지션을 정리한다(런던에서 흔함).

캔들이 200% 피보를 넘어가면 키준을 익절 존으로 보며, 캔들이 키준 반대편에서 시작하면 닫는다. 이건 더 강한 추세를 따라가고 싶은 뉴욕 세션에서 더 자주 발생한다.

기타: 런던 세션에서 진입한 포지션을 뉴욕 세션으로 넘기지 않으려 한다. 세션 전환은 리셋이라 보고 최대 01:30에는 포지션을 정리한다.

무엇을 거래할지는 권하지 않지만, 나는 MNQ에만 관심이 있다. MES는 15분 ORB에서 성과가 나쁘길래 30분 ORB로 백테스트를 돌려봤다. 결과는 아래 이미지 참고.

브로커는 Tradovate를 쓰고, 트레이드 복사 기능으로 내 프로프 계정들을 MNQ 혹은 MES/MNQ 혼합으로 운영할 계획이다.

궁금한 점 있으면 물어봐도 좋다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 올라왔나: 작성자는 자신이 연구·백테스트한 15분 ORB 전략을 정리해 공유하고, 같은 전략을 쓰거나 관심 있는 사람들과 의견을 교환하거나 기록용으로 남기기 위해 올렸다. 또한 MNQ와 MES에서의 성과 차이를 보여주려는 목적도 있다.

작성자가 실제로 묻거나 걱정하는 점: 세션별 진입·청산 규칙의 타당성(런던은 첫 브레이크, 뉴욕은 두 번째 브레이크), 손절 위치(피보나치 0% 설정이 과연 적절한지), 그리고 MNQ와 MES 같은 서로 다른 자산에서의 성과 차이다. 또한 세션을 넘길 때 리스크 관리(런던 포지션을 뉴욕으로 넘기지 않음)와 트레이드 복사(프로프 계정 운영) 같은 실무적 고민도 포함된다.

어려운 개념 간단 설명:

- ORB(Opening Range Breakout): 장 초반 특정 시간대(여기선 15분 캔들)를 기준으로 만든 범위를 브레이크하면 진입하는 방식이다.

- 세션: 런던·뉴욕·아시아처럼 거래량과 변동성이 다른 시간대. 작성자는 런던과 뉴욕을 선호한다.

- 이치모쿠(9,22,44): 추세형 지표로 여기서 텐칸(단기), 키준(중기)을 익절 기준으로 사용한다.

- 피보나치 레벨(0,50,100,200,300%): 작성자는 표준 되돌림 외에 확장 레벨(200%,300%)까지 사용해 추세의 강도를 판단한다.

- 캔들 몸통 vs 심지(꼬리): 몸통이 충분히 크다=추세가 강하다고 보고 진입 기준으로 삼는다.

- 트레이드 복사(Trade copier): 한 계정의 거래를 다른 계정에 자동 복제하는 기능으로, 작성자는 이를 프로프 계정 운용에 활용하려 한다.

백테스트 요약(작성자 메모): MNQ 백테스트(2026-02-02 ~ 2026-03-06, 50k 계정)에서는 총 7번의 손실 중 런던에서 4번, 뉴욕에서 3번 발생했고, 손실 중 1건은 고위험 경제지표(레드 이벤트) 기간에 발생했다. MES 백테스트(2026-02-09 ~ 2026-03-07, 50k 계정)에서는 손실이 런던 4번, 뉴욕 4번 발생했고, 손실 중 1건이 레드 이벤트 기간에 발생했다.

이 글을 보는 분은 작성자의 세부 진입·청산 규칙과 손절 설정, 그리고 자산별(특히 MNQ vs MES) 백테스트 결과 차이에 주목해 자신의 리스크 성향에 맞게 적용해 보라는 점을 기억하라.