내 트레이딩 규칙 5가지 중 2가지는 오히려 손해를 불러왔다 💡

나는 2년 동안 똑같은 세팅으로 거래하면서 몇 가지 규칙을 정해두고 지켜왔다. 예를 들어 세션 시간, 최소 위험 대비 보상 비율, 그리고 여러 조건의 조화 같은 것들이다. 어느 순간부터는 모든 거래마다 진입 시점에 어떤 규칙을 충족했는지 기록하기 시작했다. 감정이나 추측이 아니라 ‘충족’과 ‘미충족’ 두 가지로만 나눠서 남겼다.

거의 500번의 거래를 해보니 몇 가지 깨달음이 있었다.

먼저, 가장 중요하다고 생각한 두 가지 규칙(내 기준의 진입 구간과 최소 2R 목표)은 정말 성과가 컸다. 이 규칙 두 개가 모두 충족됐을 때의 승률이 전체 평균보다 훨씬 높았다.

반면, 내가 엄격히 지켰던 ‘특정 확인 캔들 기다리기’는 통계적으로 전혀 도움이 되지 않았다. 2년 동안 이 규칙 때문에 진입을 여러 번 포기했는데 결과와 무관했다.

그리고 문제가 된 규칙도 있었다. ‘연속 2패 후 거래 금지’라는 규칙인데, 이 때문에 실제로 승률이 높은 시간대를 놓치고 있었다. 2패는 보통 그 앞의 변동성 높은 구간에서 나왔고, 나는 정작 승률이 좋은 시간에 거래하지 못했다.

이젠 알겠다. ‘내 거래의 강점이 되는 규칙’과 ‘나를 규율하는 것처럼 보이는 규칙’은 속으로는 구분이 잘 안 된다. 데이터만이 그 차이를 명확히 보여준다.

그래서 일기를 쓴다면, 단순히 매수 매도 시점과 손익만 기록하지 말자. 귀찮더라도 거래할 때마다 규칙별 충족 여부를 남기면 100번 이상 후에 무엇이 진짜로 의미 있는지 파악할 수 있다.

혹시 여러분 중에도 절대적으로 신봉한 규칙이 알고 보니 쓸모없었다거나 해체한 경험 있는 분 있나요?