요즘 내 포트폴리오를 단순 자산 배분 이상으로 들여다보려 하는데, 실제 손실 위험이 어디서 오는지 잘 모르겠더라.
겉보기에는 분산된 것 같지만, 금리, 기술주, 그리고 소비 수요 같은 비슷한 요인에 많이 묶여 있는 포지션들이 많아서 내 위험이 한두 가지 요인에 집중된 건 아닌지 의심스러워졌다.
특히 2022년 하락장 때 내 포트폴리오 대부분이 예상보다 함께 움직이는 걸 보고 놀랐다.
그래서 그 이후로 섹터보다는 다양한 시나리오 관점에서 접근하려고 노력하고 있지만 아직은 부족한 느낌이다.
투자를 오래 한 분들은 이런 위험을 어떻게 파악하고 계신가? 실제로 수학적 모델로 분석하는지, 아니면 경험으로 감을 잡는지 궁금하다.
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