내 스트레스 테스트 기간들, 여러분은 어떤가요? 📉

r/Daytrading • 2026.06.11 20:46 • 조회 9

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나는 각 투자 전략이 여러 차례 스트레스 테스트를 견뎌내길 기대한다. 큰 손실 없이 견뎌내는 게 중요하기 때문에, 필요하다면 테스트 기간을 연장해서 회복 여부를 확인한다. 여러분은 어떤 시장 변동 구간들을 스트레스 테스트 기간으로 삼고 있는지 공유해봤으면 한다.

안녕하세요,

저는 제 모든 매매 전략이 여러 스트레스 테스트를 통과하길 기대합니다. 수익을 내는 건 바라지 않지만, 생존은 반드시 해야 합니다. 소폭의 손실은 괜찮지만 큰 손실은 안 되죠. 만약 손실에서 회복하지 못하면 더 긴 기간 동안 테스트해 회복 가능한지 지켜봅니다.

제가 선정한 스트레스 테스트 기간은 다음과 같습니다.

코로나19 기간: 2020년 2월 1일 ~ 5월 1일
우크라이나 침공, 긴축, SVB 붕괴: 2022년 2월 1일 ~ 2023년 5월 1일
엔캐리 트레이드 청산: 2024년 7월 1일 ~ 10월 1일

여러분은 어떤 기간을 스트레스 테스트 기간으로 사용하고 계신가요?

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#일본 엔 #데이 트레이딩 #엔캐리 트레이드 #매매전략 #시장변동 #스트레스 테스트 #우크라이나 침공 #코로나19 #SVB 붕괴

💬 원문 댓글 (2)

u/Jas***** ▲ 1

거시적 스트레스 테스트에는 완벽한 기간들이지만, 저는 주요 폭락뿐 아니라 유동성 낮은 시장 이상 현상에서도 알고리즘을 테스트하는 걸 좋아합니다. 추수감사절부터 새해까지 거래량이 매우 적은 구간이나 갑작스러운 플래시 크래시 기간(예: 2010년 5월 같은) 같은 구간에서 백테스트를 돌려보면 슬리피지와 주문 실행 로직이 얼마나 잘 작동하는지 알 수 있어요.

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these are perfect for macro stress tests, but i also like to test my algos on low-liquidity market anomalies rather than just major crashes. running backtests through the thanksgiving to new year holiday dead zones or sudden flash crashes (like May 2010 if your data goes back that far) tells you a lot about how your slippage and execution logic hold up when the order book gets completely thin

u/Hos******** ▲ 1

당신이 꼽은 기간들이 탄탄하네요: 코로나 2020, 2022~2023 긴축과 SVB, 2024년 엔 청산. 저는 여기에 2013년 테이퍼링, 2018년 볼매그돈(변동성 급등)을 추가합니다. 생존 기준을 -15% 손실로 잡고, 인위적으로 3배 변동성 충격도 테스트하죠.

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Yours are solid: covid 2020, 2022–2023 tightening + svb, yen unwind 2024. I add taper 2013, volmageddon 2018. I use -15% dd as survival and run synthetic 3x vol shocks

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