내가 매매를 공격적으로 할지 방어적으로 할지 결정하는 간단한 기준 🛡️

요즘 매매 관련 얘기 들으면 많은 분이 포지션 크기를 최근 며칠 가격 움직임에만 의존하는 경우가 많더라고요. 저는 그보다는 현재 시장이 위험 선호인지 회피인지 큰 틀에서 판단하는 기준을 따로 만들었고, 그걸 공유하고 싶어요.

단순히 주식만 보는 게 아니라 신용시장, VIX, S&P500, 그리고 원유와 금 가격 변동 관계 네 가지를 함께 관찰합니다.

예를 들어 정크 본드가 국채 대비 강세를 보이면 투자자들이 위험 자산에 더 많이 배팅하고 있다는 뜻이고, 반대로 이 비율이 떨어지면 아직 지수에는 반영 안 돼도 누군가는 안전자산으로 옮기고 있다는 신호로 봅니다.

네 가지 지표가 모두 상승 신호를 보이면 포지션을 크게 가져가며 모멘텀 매매에 집중하고, 혼재되어 있으면 크기를 줄이고, 모두 하락 신호일 땐 관망하거나 헤지 상태로 유지합니다.

이런 식의 매매 환경 판단 기준을 만들어서 써 보시는 분 있나요? 저도 꽤 시간을 들여 개발했는데 백테스트 결과도 괜찮았습니다.