나의 그리드 전략 경험과 교훈📈

그리드 트레이딩은 제가 직접 경험하고 거래해본 전략 중 가장 수익성이 높고 안전하다고 생각합니다. 그런데 이 전략에 대한 위험성과 활용법에 대해 오해가 많아서 제 알고리즘을 통해 말씀드리고 싶습니다.

첫째, 추세장이 나쁘다는 것은 아닙니다. 사실 추세장이 오히려 도움이 될 수 있는데, 알고리즘이 일시적으로 손실을 보더라도 잠재 수익은 매우 큽니다.

손실 위험을 줄이려면 알고리즘이 일정 시간 동안 멈췄다가 재개하는 조건을 설정해야 합니다. 이때 가격 수준을 기준으로 재개해 모멘텀을 잃지 않게 합니다.

둘째, 그리드가 반드시 폭락한다는 것도 아닙니다. 블랙스완(예상치 못한 대형 사건)을 고려하지 않고 단계 설정을 잘못하면 위험할 수 있지만, 일반적으로 3.5%에서 8% 범위로 설정하면 됩니다. 여러 자산을 함께 투자하는 바스켓 계좌가 가장 좋고, 이렇게 하면 위험을 절반가량 줄일 수 있습니다.

셋째, 제 실수는 충분히 적극적으로 투자하지 않았다는 점입니다. ATR(평균 실제 변동폭) 등으로 그리드 간격을 조절하며 위험을 최소화하려 했지만, 동시에 자신을 제한한 면도 있습니다. 그리고 EUR/USD나 ETH/USD 같은 단일 자산에만 집중하고 금, 원유, FX 등 다양한 자산에 분산 투자하지 않은 것이 가장 아쉬웠습니다. 다양한 자산으로 구성된 포트폴리오가 제게 가장 큰 변화를 가져다주었죠.

그리드 트레이딩은 보수적으로 꾸준히 좋은 수익을 낼 수 있는 방법입니다. 중요한 건 계속 유지하고 자신의 강점을 찾아내는 것입니다. 그게 오늘날 투자자들이 말하는 '엣지'일 겁니다.