📊 나만의 트레이딩 전략을 만드는 방법 (8년 차 전업 트레이더 경험 공유)

2017년부터 전업으로 트레이딩을 해 오면서 실제 수익이 나는 전략들을 9가지 정도 만들어 썼고, 지금도 꾸준히 사용하고 있습니다. 전략 구축에 관심이 많다는 질문을 자주 받아서 정리해봤습니다.

저는 다양한 시장 조건에서 각 전략이 서로의 약점을 보완하게끔 순환 구조로 구성했습니다. 이게 가능했던 핵심은 기술적 분석을 깊게 파악하고 나서부터였어요.

전략을 만들기 위한 기본 요소는 세 가지입니다. 기술적 분석 조건 지정, 백테스트, 그리고 리스크 스타일입니다.

기술적 분석은 네 가지 요소로 나눌 수 있어요:

1. 가격 움직임: 캔들, 거래량, 테이프 리딩 등
2. 패턴 인식: 엘리엇 파동, 고전적 차트 패턴 등
3. 선행 지표: 피보나치, 채널, 피치포크 등
4. 후행 지표: RSI, MACD, 이평선, OBV 등

가장 균형 잡힌 전략은 이 네 가지에서 각각 하나씩 조합하는 방식이라고 봅니다. 예를 들면 SMC + 엘리엇 파동 + 피보나치 + RSI 같은 식이죠.

하나의 요소만으로도 전략을 만들 수는 있지만, 같은 카테고리 지표를 겹쳐 쓰는 건 혼선만 유발합니다. 예: MACD + RSI. 결국 같은 신호를 중복해서 보게 되니까요.

분석 툴의 개수가 적으면 행동을 일관되게 유지하기 쉽고, 처음 시작하는 분들에겐 이게 더 중요합니다. 반면 요소가 많아지면 더 정교해지지만, 심리적으로 흔들릴 여지가 많아요. 감정이 개입되면 차트를 자기합리화의 수단으로 쓰게 돼서 위험합니다.

그래서 첫 출발은 단순한 가격 움직임부터입니다. 특히 아무 도구 없이 차트만 보는 '네이키드 차트' 감각은 꼭 익혀야 해요. 매수/매도 세력 사이의 균형, 유동성, 시장 메커니즘 같은 기초가 기반이 돼야 합니다.

트레이딩 전략과 기술적 분석은 분명히 다른 개념이에요. 많은 분들이 분석만 해놓고 그게 전략인 줄 아는데, 실제 전략은 진입 조건, 손절 기준, 익절 기준, 리스크 관리를 모두 포함해야 합니다. 이 구조가 없이 매매를 하면 방향을 맞춰도 수익은 못 냅니다.

전략을 만들 땐 호기심과 실험 정신이 필수입니다. 예를 들면 주문블록의 상단이 아닌 하단에서 진입하면 승률이 어떻게 달라지는지를 테스트하는 식으로요.

백테스트는 필수입니다. 30~100회 정도로는 변동성(Variance)에 영향을 많이 받고 신뢰도가 떨어져요. 300회 이상은 해봐야 어느 정도 '진짜 확률'에 가까워집니다.

이건 심리적으로도 중요한데, 예를 들어 60% 승률 전략도 단기적으로는 10연패 할 수 있습니다. 변동폭을 이해하지 못하면 미리 포기하기가 쉽죠. 그래서 숫자가 쌓일수록 나오는 결과가 중요합니다.

리스크 스타일은 처음엔 고정 비율 (예: 0.5% 또는 1% 고정)이 안정적입니다. 고급 단계로 가면 켈리 기준, 마팅게일, 역-마팅게일 같은 방식도 있는데요, 그만큼 자기 제어력이 필요합니다. 저 같은 경우는 Fractional Kelly를 선호하긴 합니다.

정리하자면:

초보자용 전략 구성 절차:

1. 기술적 분석 요소 한 가지 선택 (추천: 가격 행동)
2. 4가지 구성요소(진입/손절/익절/리스크)에 대한 조건을 고정 설정
3. 백테스트로 결과 검증
4. 변수를 한 번에 하나씩 바꿔가며 테스트 반복
5. 리스크 스타일 고정형으로 선택

중급 이상 트레이더라면 기술적 분석 요소를 4개로 확장하고, 리스크 스타일을 자기 성향에 맞게 조정하시면 됩니다.

다음 글에서는 초보자와 손실 중인 분들을 위한 SMC 전략을 소개할 예정입니다. 궁금한 점 있으면 댓글 남겨주세요!

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 8년 차 전업 트레이더가 자신만의 수익성 있는 트레이딩 전략을 어떻게 구축해왔는지 과정을 공유한 글입니다. 특히 전략 구축이 단순히 '분석 도구를 많이 아는 것'과 다르다는 점을 강조하고 있어요.

글쓴이는 기술적 분석을 4가지로 분류하고, 각각에서 어떤 도구들을 조합해야 전략이 균형 있게 구성되는지를 설명합니다. 흔히 있는 실수인 지표 남용, 분석과 전략의 혼동, 감정에 따른 매매 등을 피하려면 전략 구축 자체를 논리적으로 접근해야 한다는 점을 알려주고 있죠.

초보자에게는 가격 행동 기반 전략과 고정 리스크 설정으로 시작하고, 그 전략을 반복적으로 백테스트하는 방식이 추천됩니다. 초급자와 고급자 각각에게 최적화된 전략 개발 로드맵을 제시한다는 점에서 실전적인 내용입니다.