💡 나만의 트레이딩 전략을 구축하는 방법

2017년부터 전업으로 트레이딩을 해오면서, 지금까지 총 9개의 전략을 만들었습니다. 서로 다른 시장 조건에서 강점을 발휘하도록 설계해서 일정한 수익률을 유지하려고 했죠. 전략 간의 약점도 서로 보완해줄 수 있도록 '순환 트레이딩' 구조로 구성했습니다.

가장 많이 받는 질문이 '전략은 도대체 어떻게 만들어요?'라는 건데, 제 경험을 토대로 한 방법을 공유하고 싶습니다. 전략을 만들기 위해 필요한 건 크게 세 가지입니다:

1. 기술적 분석 조건
2. 백테스트
3. 리스크 스타일

기술적 분석은 다시 4가지로 나뉩니다:

1. 프라이스 액션: 캔들 패턴, 거래량, 테이프 리딩 등
2. 패턴 인식: 차트 패턴, 엘리엇 파동, 하모닉 등
3. 선행 지표: 피보나치, 채널, 피치포크
4. 후행 지표: RSI, EMA, 볼린저 밴드, MACD 등

이 중에서 각 카테고리에서 하나씩 도구를 선택해 조합하면, 서로 보완적으로 작용하면서 강한 전략이 될 수 있습니다. 예를 들어, smc(스마트 머니 콘셉트) + 엘리엇 파동 + 피보나치 + RSI처럼요. 반대로 같은 카테고리의 도구만 겹치면 신호가 겹쳐져서 혼란스럽거나 비효율적일 수 있습니다.

도구를 많이 쓰는 것과 적게 쓰는 것에는 장단점이 있습니다. 적을수록 일관된 행동을 유지하기 쉬워 초보자에게는 유리하고, 많을수록 승률과 정밀도는 올라가지만 감정 조절 능력이 더 많이 필요합니다.

처음 시작할 땐 '프라이스 액션'부터 이해하세요. 시장의 기본 매커니즘, 오더 타입, 유동성부터 깨우치는 게 중요합니다. 차트에 아무것도 놓지 않은 상태에서 매수·매도 심리를 파악하는 방법이죠.

그리고 얘기해보고 싶은 게 있는데, 많은 사람들이 '기술적 분석' 자체를 전략이라고 착각해요. 하지만 전략은 단순히 방향을 맞히는 게 아니라, 진입과 손절, 청산, 리스크 관리를 포함한 구체적인 계획을 의미합니다. 분석은 더 쉽지만, 전략이 없으면 방향을 맞추고도 손실이 납니다.

그래서 백테스트가 중요하죠. 전략의 확률적 성능을 보기 위해 수백 번은 실험해봐야 합니다. 단 30~100번 거래로는 부족해요. 저는 전략당 최소 380회 이상 백테스트한 뒤에 사용합니다. 수치의 변동성(Variance)을 이해하면, 단기 손실에 크게 흔들리지 않고 꾸준히 진행할 수 있습니다.

위험관리도 중요합니다. 초보자는 고정 리스크 방식(예: 매매당 1%)이 좋고, 경험이 쌓이면 Kelly 기준이나 역마틴처럼 좀 더 복잡한 방식도 시도해볼 만해요. 하지만 변동성이 크니 심리적으로 여유 있을 때만 권장합니다.

요약하면:

초보자 전략 구축 5단계
1. 하나의 기술적 분석 도구만 선택
2. 고정된 진입/손절/청산 조건 설정
3. 조건 조합을 백테스트
4. 하나씩 변수 바꿔가며 다시 테스트
5. 고정 리스크 방식 선택

고급 투자자 전략 구축
1. 네 가지 카테고리 도구 모두 선택
5. 리스크 방식도 Kelly 등 고급 모델 적용 가능

곧 초보자와 수익이 나지 않는 트레이더를 위한 SMC 전략 포스팅도 공유할 예정입니다. 궁금한 점은 댓글로 남겨 주세요.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 8년 차 전업 트레이더가 본인의 트레이딩 전략 구축 방법을 상세히 공유한 글입니다. 특히 많은 초보 트레이더들이 ‘전략’과 ‘분석’의 차이를 혼동하는 점을 지적하고, 백테스트와 리스크 관리의 중요성을 강조합니다.

핵심 메시지는 단순한 신호 따라하기나 차트 분석이 아닌, '구조화된 전략'이 있어야 진짜 수익을 안정적으로 낼 수 있다는 것입니다. 전략은 진입 시점부터 손실제한, 청산 방법, 그리고 얼마를 걸지까지 모두 포함해야 하며, 이것이 반복 가능한 시스템이 되는지를 수백 번 실험해야 한다는 점을 강조합니다.

또한 초보자는 도구를 많이 사용하기보단, 하나의 분석 기준으로 시작해 고정 조건을 세우는 것이 좋다고 조언합니다. 마지막으로, ‘리스크 관리’가 전략과 맞물려 얼마나 중요한지도 구체적인 예시로 설명합니다. 이 글은 중수~고급 트레이더뿐만 아니라, 이제 막 트레이딩을 시작한 분들에게도 큰 도움이 될 수 있는 실용적인 가이드입니다.