나는 이제 감각적인 거래에서 완전히 벗어났다. 왜냐하면, 처음 4년을 차트만 들여다보며 헛된 기술적 지표와 차트 패턴에 집착하다 시간을 낭비했기 때문이다. 수만 시간의 경험 끝에 확신할 수 있는 것은, 이런 식의 거래는 성공하는 방법이 아니란 점이다.
체계적인 거래는 통계적 우위를 찾아 반복적으로 활용하는 것이다. 예를 들어, ‘소형주가 밤새 50% 이상 급등하는 경우’를 정의하고, 과거 데이터를 통해 여러 전략을 테스트한다. 다양한 진입과 청산 시점을 조합해가며 최적의 전략을 찾고, 80% 이상의 거래를 직접 검증해본다.
중요한 통계 지표들을 알아야 한다. 1회 거래당 기대수익, 승률, 최대 연속 손실, 최대 낙폭, 그리고 ‘멸망 위험(계좌가 바닥날 확률)’이 1% 미만인지를 반드시 확인해야 한다. 수수료도 고려하는 것이 필수다. 또한 켈리 기준을 활용해 적절한 자본 규모를 정하는 것이 매우 중요하다.
체계적 거래의 가장 큰 매력은 감정 개입이 없다는 것이다. 규칙대로 움직이기 때문에 실패 요인은 전략 자체에 국한된다. 신호는 무조건 따라야 하며, 내가 감정적으로 판단해 신호를 건너뛰면 안 된다. 시스템에서 요구하는 모든 트레이드를 실행해야 한다.
많은 이들이 감각에 기대어 거래하지만, 결국 인간의 감정은 항상 실패를 불러온다. 시스템이 자동으로 신호를 실행할 때만이 시장과 싸울 수 있는 진짜 승산이 생긴다. 나는 이 방식을 통해 높은 성과를 여러 차례 눈으로 확인했고, 여러분께도 진심으로 추천한다.
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