🧠 기술 기반으로 만든 자동 주문 흐름 시스템 + 전략 요약

2년 넘게 차트 패턴만 믿고 매매하다가 결과는 망이었습니다. 아침마다 마켓메이커들한테 기부하는 기분이었죠. 그러다 문득 깨달은 건, 우리가 보는 그 차트 자체가 함정이라는 사실입니다.

저는 원래 백엔드 개발자였고, 직장을 그만두고 본격적으로 시장을 파고들면서, 이걸 '데이터 문제'로 보기 시작했습니다. 차트는 결국 거래 데이터입니다. 이걸 이해하면, 큰손들이 어디에서 매집하고 있는지가 어느 정도 보이기 시작하죠.

그래서 일일이 차트를 뚫어져라 쳐다보는 대신, 주문 흐름 기반의 자동 알림 시스템을 만들었습니다. ES, NQ 선물 기준이지만 원리는 유동성만 있다면 어디든 적용 가능해요. 파인스크립트와 request.security_lower_tf 배열을 써서 틱 데이터까지 처리하게 만들었고, 설정된 볼륨 조건이 충족되면 자동으로 알림이 옵니다.

사람들이 많이 물어보는 게 지지/저항인데, 그 선들 다 똑같이 그리다 보니 대부분은 그 근처에서 손절하고 다시 돌아서 버립니다. 결국 그 자리가 유동성 회수 지점이었다는 얘기고요. 저는 과거 고밀도 거래 구간이나 POC(세션 중심 거래가)가 아닌 구간에서는 아예 매매를 안 합니다. 중간 구간은 거세게 흔들리고 죽는 사람들만 많은 구간이라서요.

제 시스템의 핵심 기능은 델타 다이버전스입니다. 예를 들어, 가격이 급락하는데도 누적 체결 델타가 멈추거나 오히려 올라가고 있으면, 시장은 하락처럼 보이지만 실은 매도세가 다 쏟아진 상태로 보는 겁니다. 리테일이 공포에 던질 때 큰손은 받아먹는 구조가 데이터상 드러납니다.

이건 육안으로는 거의 못 잡습니다. 틱 단위 거래의 순서를 직접 보면서 델타의 변화율과 순서를 보고 계산해서 여과 없이 알림만 옵니다. 이게 실제로 감정 필터 역할을 하더라고요. 무의미한 추측이나 감정 섞인 거래, 이걸 시스템적으로 없애 버리는 거죠.

작년 수치를 보면: 총 수익 162,300달러, 순이익 127,000달러, 승률은 55% 정도였습니다. 손실은 작게, 수익은 크게 가져가려는 구조고요. 올해는 구조 다듬으면서 승률도 60% 넘겨가고 있고, 최대 낙폭은 6.2% 정도로 꽤 안정적입니다.

이 시스템을 직접 구현할 수 있느냐는 질문이 많았는데, 솔직히 고급 개발자분들에겐 가능합니다. 특히 파인스크립트에서 배열을 다루면서 틱 분석을 시도해본 분이라면요. 다만 8개월 이상 실거래 백테스트 하면서 '헛신호' 줄이는 과정은 꼭 필요합니다.

소스를 요청하는 사람들도 있는데, 이건 공개할 수 없습니다. 이 시스템은 단순히 복사해서 붙여넣는 게 아니고, 세팅이 일치하지 않으면 안 돌아갑니다. 그리고 만약 이걸 수천 명이 똑같이 쓰기 시작하면 이득은 곧 사라지게 됩니다. 이전에도 전략 공유가 지나치게 확산되면서 수익이 무너진 사례가 있었던 만큼, 최소한의 범위 내에서만 공유하고 있어요.

결국 핵심은 단순한 차트 이미지가 아니라, 그 뒤에 숨겨진 거래 흐름과 유동성을 읽어내는 겁니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 전직 개발자가 거래를 논리적으로 시스템화하면서 얻은 경험과 전략을 정리한 내용입니다. 기존의 '차트 패턴' 중심 매매가 왜 비효율적인지, 대신 주문 흐름 기반 접근이 어떤 식으로 작동하는지를 전반적으로 소개하고 있습니다.

주요 핵심은 다음과 같습니다:

• 시각 패턴(삼각형, 깃발, 어깨 머리 어깨 등)은 함정이 되기 쉬움
• 파인스크립트로 구현한 주문 흐름 시스템은 누적 거래 델타(CVD), 틱 분해, 거래 속도 등을 분석해 자동으로 알림을 보냄
• 승률보단 손익비(RR)와 손실 회피가 핵심이며, 이 시스템은 감정 개입을 줄이는 데 중점을 둠

특히 고급 개발자나 시스템 트레이딩에 관심 있는 이들에게는 소스까지는 아니더라도 주문 흐름, 비차트 기반 매매에 대한 새로운 관점을 제공하는 글이라 할 수 있습니다.