기관 옵션 매매 흐름과 RSI 지표로 주식 움직임을 더 잘 예측한 경험 📈

최근 3주간 기관 옵션 매매 흐름을 자세히 들여다봤어요. 이른바 모두가 말하는 대박 스윕 같은 건 아니고, 그 밑에 흐르는 패턴을 찾으려 노력했습니다.

특히 한 가지가 눈에 띄었죠.

주가가 이미 RSI 70 이상으로 과매수 구간에 진입한 상태에서 큰 옵션 베팅이 들어오면, 그 주가는 그 주간 5% 이상 올랐음에도 이후 움직임이 거의 없이 멈추는 경우가 많았습니다. 이때 방향성 맞추기 성공률은 약 53%로, 거의 무작위 수준이었어요.

반면 RSI가 55~65 사이로 적당히 조정 중인 주식에 같은 규모의 옵션 베팅이 들어오면, 주가가 그 방향으로 따라가는 확률이 훨씬 높았습니다. 4월 한 달간 98건의 신호 중 86%가 정확히 맞았죠.

이 차이는 결국 기관들이 이미 급등한 주식에 콜 옵션을 사지 않는다는 점에서 이해할 수 있었습니다. 그들은 이미 한 주 전쯤 매수를 했고, 우리가 신호를 받아볼 때쯤이면 주가는 이미 움직이고 있는 상태라 개인투자자가 뒤따르는 꼴이 되는 겁니다.

실제 주가 움직임 앞서서 나타나는 옵션 흐름은 오히려 주가가 조용하고 RSI가 중간권에 있을 때 옵니다. 아직 특별한 호재가 나오지 않은 상태죠.

이 경험 덕분에 저는 옵션 신호를 걸러낼 때 RSI 상태를 꼭 확인하는 방식으로 필터를 완전히 바꿨습니다.

혹시 비슷하게 옵션 흐름과 주가 움직임을 연결해 투자하시는 분들 계신가요? 어떤 필터를 쓰는지 궁금하네요.