📈 기계적 매매만으로 장기 수익이 가능할까?

정말 순수하게 룰만 따르는 매매 시스템이 장기적으로 수익을 낼 수 있는지 고민 중입니다.

제가 생각하는 '완전한 기계적 전략'이란 다음과 같습니다:

- 진입과 청산이 완전히 고정된 룰로 이루어짐
- 리스크와 포지션 크기도 고정됨
- "오늘은 시장이 별로야" 같은 재량 판단 없음
- 룰이 발동되면 무조건 실행

어떤 전략이든 모든 장세에 다 통하는 건 아니라는 점은 이미 알고 있습니다. 제가 알고 싶은 건 그게 아니고,

- 안 좋은 구간에서 일정 부분 손실은 나더라도, 장기적으로 회복 가능한 시스템이 현실적으로 가능한가?
- 아니면 결국은 장세 구분이나 시장 맥락 같은 재량적 요소가 꼭 필요한 걸까?

과거 데이터에만 적합하게 만든 백테스트 얘기를 하는 게 아닙니다. 수년간 실전 매매에서도 일정 수준의 손실을 버텨내고, 차익 기대값이 유지되는 정도의 전략이 가능한지 궁금합니다.

꾸준히 수익 내고 계신 분들에게 묻고 싶어요:

- 여전히 기계적인 시스템 중심으로 매매하고 계신가요?
- 아니면 '이럴 땐 쉬어야지' 같은 재량 판단을 넣기 시작하면서 수익이 나기 시작했나요?

저도 지금 시스템 개발에 더 집중할지, 아니면 '재량 개입'을 결국 받아들여야 할지 고민하고 있습니다.

경험 나눠주시면 감사하겠습니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 순수하게 규칙만으로 매매하는 시스템이 장기적으로도 수익을 낼 수 있는지에 대해 의문을 갖고 올린 내용입니다. 작성자는 각종 재량적 판단 없이, 진입과 청산, 리스크 설정까지 모두 정해진 룰에 따라 실행하는 '기계적 전략'의 현실성을 검토하고 있습니다.

핵심 질문은 두 가지입니다. 첫째, 시장 상황이 좋지 않을 때 어느 정도 손실은 나도, 전체적으로는 수익이 나는 구조를 만들 수 있는가? 둘째, 결국은 장세 판단이나 시장 맥락 같은 '감'이 반드시 들어가야만 장기 수익이 되는가?

이러한 전략은 퀀트 기법이나 시스템 트레이딩 영역에 가깝지만, 작성자는 단순 백테스트가 아닌 실제로 시장을 버틸 수 있는 '살아남는 전략'을 목표로 하고 있으며, 재량 없는 전략으로는 한계가 있는지를 묻고 있습니다.