이번 주 시장이 무작정 뚫고 올라가는 모습에 평균회귀 전략이 크게 흔들렸네요. 아무런 저항도 없이 가격이 급하게 치솟을 때가 있는데, 그런 흐름에서는 조심해야 하는 것 같습니다. 제 전략이 이번 주에는 제대로 먹히지 않았습니다.
제가 거래하면서 느낀 건 캔들만 보고 판단하는 건 부족하다는 점입니다. 거래량 분석과 발자국 차트 등으로 가격 뒤에서 실제 무슨 일이 벌어지는지 봐야 합니다. 쌓인 매수·매도 호가가 없고 가격만 한 방향으로 치고 나가면 바로 진입하지 말고 좀 쉬어가는 게 낫다고 생각해요.
또한 큰 시간대의 주요 지지와 저항 구간, 수급 불균형을 표시하는 것도 덫에 걸리지 않는 방법입니다. 명확한 레벨이 안 보이면 평균회귀가 힘들다는 걸 뼈저리게 배웠습니다. 이번 주에 어떤 구간에서 매도 대응했는지, 시장 구조 때문인지 아니면 그냥 시장이 무시한 건지 궁금하네요.
이외에도 가격과 거래량이 폭발적으로 움직일 때, 특히 캔들이 점점 커지는 상태에서 최고치의 흥분 또는 공포가 보일 때가 중요하다고 느꼈습니다. 단순한 추세보다는 과열 구간에서 반등을 노리는 게 더 적중률이 높았습니다.
마지막으로, 시세 흐름과 변동성 지수(VIX), 주요 옵션 만기일이 어떻게 맞물려 있는지도 중요한 신호입니다. 일정 기간 시장이 횡보하다가 큰 옵션 만기일을 지나면서 급격한 변동이 나오곤 했습니다. 현재는 평균회귀보다는 상승 추세 국면인 것 같지만, 만기일이 지나면서 다시 변동이 심해질 수 있으니 조심하려고요.
오늘은 6975선이 강한 저항이 될 수 있고, 6960~6945 구간에서 지지를 확인할 것 같습니다. 만약 이 구간마저 무너지면 다시 평균회귀 양상이 될 가능성도 있습니다. 하루 거래는 아직 관망 중이며, 마감 2시간 전쯤 상황을 다시 보고 매매를 결정할 생각입니다.
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