📊 과적합 피하면서 크립토 전략 테스트하는 법?

요즘 크립토 단기 트레이딩 전략을 계속 실험 중인데, 주로 모멘텀이나 변동성 기반 아이디어에 초점을 두고 있어요. 그런데 문제는 실제 매매나 실행보다는 전략을 연구하는 과정에서 생겨요.

자료를 돌려보면 왠만해서는 다 괜찮아 보이는데, 그게 진짜 효과가 있는 건지 아니면 과거 데이터에만 잘 맞게 붙인 건지 헷갈리는 경우가 많습니다.

그래서 여쭤보고 싶은 게요:

- 여러분은 어떻게 과적합을 피하시나요?
- 어떤 식의 백테스트나 검증을 신뢰하시나요?
- 페이퍼 트레이딩, 워크포워드 테스트, 직관 중에 어떤 쪽을 더 믿으시는지 궁금합니다.

매매 시그널이나 자동화 봇 얘기보다, 연구와 실행 사이에서 어떻게 균형을 잡는지에 관심이 많습니다. 생각이나 방식 공유해 주시면 감사하겠습니다!

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 크립토 단기 매매 전략을 연구하는 투자자가 작성한 고민입니다. 전략을 과거 데이터에 맞춰 만들다 보면 실제로는 좋지 않은 전략이어도 좋아 보이는 '과적합' 문제가 생기기 쉽고, 이를 피하는 방법이 궁금한 상황입니다.

'과적합(overfitting)'이란 완전히 지나간 데이터에만 딱 맞게 전략을 설계해서, 정작 앞으로의 시장에서는 잘 작동하지 않는 오류입니다. 그래서 글쓴이는 단순 백테스트 외에 walk-forward test(시점별 구간 테스트), 페이퍼 트레이딩 같은 실제적 검증 방법 또는 투자자의 훈련된 직관을 어느 정도로 활용하는지가 궁금한 것입니다.

요약하자면, 이 글은 단기 전략으로 크립토에 접근하는 투자자가 실제 매매 전에 전략의 신뢰도를 높이기 위해 다른 사람들이 어떤 실전 검증 방법을 쓰는지 묻고 있습니다.