과거 데이터에선 성과가 안 좋은데 최근 데이터에선 괜찮은 전략, 이게 정상일까요? 🤔

r/Daytrading • 2026.05.23 04:00 • 조회 60

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최근 몇 년간 백테스트 결과가 좋은 반면, 과거 데이터에서는 성과가 거의 없거나 약한 전략을 보면 과최적화나 시장 환경 변화일 가능성이 큽니다. 이는 전략의 안정성과 유효성을 판단하는 데 중요한 문제이며, 미래 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다. 따라서 데이터를 나누어 검증하고 시장 환경 변화를 고려하는 점에 집중해야 합니다.

과거 데이터에선 성과가 안 좋은데 최근 데이터에선 괜찮은 전략, 이게 정상일까요? 🤔

여러 선물과 자산을 묶어 전략을 테스트하는 중이에요. 그중 한 자산은 최근 몇 년간 수익 곡선이 상당히 좋게 나타나지만, 예전 데이터에서는 거의 평탄하거나 성과가 약하게 나옵니다.

이런 현상이 보통 과최적화(오버피팅) 때문인지, 아니면 시장 상황 변화나 데이터 품질 문제 때문인지 궁금합니다. 혹은 단기 전략이라면 이런 결과가 정상일 수도 있을까요?

제 코딩이 잘못된 건지, 아니면 최근 시장 상황에서만 효과가 나타난 건지 이해하려고 노력 중입니다.

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#선물 #과최적화 #백테스트 #시장환경 #데이터문제 #전략테스트

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u/Ben***************** ▲ 1

네, 보통 이런 현상은 과최적화의 신호일 때가 많지만 시장 환경 변화 때문일 수도 있습니다. 테스트하는 시스템에 대해 더 자세히 알지 못하면 문제를 정확히 파악하기 어렵죠. 데이터를 나누어 블라인드 테스트를 해보면 어떤 문제인지 직접 확인할 수 있을 거예요.

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yea i mean that is usually a sign of overfitting but it could also just be changes in market regimes. its kinda hard to identify what the problem is without knowing more about your system youre testing.
you could figure that out for yourself by splitting up the data and doing a blind test and the results should let you know which one of those problems your facing.

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