검증해본 인기 암호화폐 전략들, 대부분은 오버핏팅이었습니다📉

저는 물리학 박사 출신으로 오랫동안 궁금했던 점을 직접 검증해봤습니다. 여러 곳에서 자주 보이는 유명 암호화폐 투자 전략들이 정말 효과가 있는지 실제 거래소 데이터(Coinbase, Kraken, Kraken Futures, Deribit)를 활용해 테스트했습니다.

주요 방법은 과거 데이터의 앞 60% 구간에서 최적화한 뒤, 고정된 전략으로 나머지 40% 구간에 적용해 결과를 확인하는 방식이었습니다. 결과를 보면, 크로스-익스체인지 차익거래, 삼각 차익거래, 시간 내 체계적 거래 전략 모두 실제로는 수익성이 없었고, 백테스트 때만 좋았던 것으로 판명되었습니다.

특히 RSI, 모멘텀, 평균회귀 등 대표적인 단기 전략들도 수수료를 거의 제외하고도 실제 적용 구간에서는 손실을 봤습니다. 몇 가지 시장중립 전략, 예를 들어 펀딩비 차익 거래와 변동성 프리미엄 차익 거래만 실제로 성과가 유지되었습니다.

이 실험은 엄격한 인샘플/아웃오브샘플 분리, 실제 수수료 반영, 미래 정보 접근 금지 등 신뢰성 높은 방법으로 진행했습니다. 관심 있으면 테스트 방법이나 코드를 공유할 수 있으니 궁금한 점이나 비판도 환영합니다.