검증해본 외환 시스템 전략들, 대부분 비용에 무너졌습니다😕

저는 미국에 거주하는 개인 투자자이자 코딩하는 트레이더입니다. 최근에는 차트 보고 하는 게 지겨워져서 직접 백테스트와 검증 시스템을 개발했어요. 실제 스프레드 반영, 미래 데이터 참조 금지, 다양한 기간 동안의 워크포워드 테스트, 그리고 여러 전략을 시험해본 만큼 샤프비율에 패널티를 줘서 과적합을 막으려 했습니다. 결과는 대부분 부정적이어서 공유해드립니다. 혹시 실제로 수익을 내는 분들이 제대로 못 본 게 있는지 듣고 싶어요.

제가 테스트한 전략들을 정리해보면:

하루 중 짧은 스캘핑은 거래 비용보다 이득이 작았습니다.

평균회귀 전략은 약간 손실이었고, 구간을 좁혀서 써도 더 나빠졌습니다.

외환 추세 추종은 여러 기간과 주요 통화, 교차 통화 모두 거의 수익이 없었어요.

강한 통화 사고 약한 통화 파는 횡단면 모멘텀도 마이너스였고, 코인테그레이션이나 페어트레이딩은 관계가 장기적으로 무너졌습니다.

유가와 캐나다 달러, 구리와 호주 달러 간 상관관계는 타이밍이 맞지 않아 선도 효과가 아니었습니다.

월말 리밸런싱 효과는 있었지만 실전 거래에는 적합하지 않았습니다.

ICT 스타일 상위 시간대 추세와 피보나치 되돌림 전략을 실제 기계적 규칙으로만 따르니 수익이 없었고 체감상 승리는 판단력이 만든 것으로 보입니다.

여러 신호를 결합했는데 오히려 성과가 나빠졌습니다. 결국 수익이 나는 신호는 하나뿐이고 나머지와 섞으면 잡음만 늘어납니다.

남은 건 두 가지였어요.

하나는 금리차, 즉 캐리 트레이드입니다. 수익은 작지만 실제 존재합니다. 다만 제 중개업체의 스왑 마진(연 1% 정도) 때문에 거의 제로섬이 됩니다.

두 번째는 지수, 금속, 채권을 다각화한 추세 추종 전략이었는데, 가장 강력하고 견고했습니다. 다만 미국 OANDA 계좌로는 이들 자산 CFD를 거래할 수 없어서 실전 적용이 힘듭니다.

결론적으로, 단순한 가격 패턴 기반 FX 전략은 현실적인 비용과 시간 범위 내에서 생존하지 못했습니다. 따로 손실이 아닌 전략이 있다면 알려주시면 감사하겠습니다.