경험 많은 트레이더들은 신호가 엇갈릴 때는 관망이 답이라고들 하죠. 저도 요즘 그런 날들을 좀 더 체계적으로 구분하고 싶은 생각이 듭니다.
예를 들어 ATR이 일정 수준 이하이거나 주요 지표들이 서로 반대로 움직이는 상황이면 '거래 안 함' 규칙을 세울 수도 있지 않을까요?
근데 그러다 보면 복잡해지고, 과적합처럼 되는 거 아닌가 싶기도 해서 조심스럽습니다. 혹시 이런 방식으로 '노 트레이드' 상태를 정량화해보신 분 계실까요?
📊 거래 피해야 할 날도 전략일까?
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명확한 진입 신호가 없을 때는 '거래하지 않는 것'도 중요한 전략이 될 수 있습니다. 과적합 없이도 시장이 애매한 날을 규정하고 관리하는 접근이 점점 주목받고 있습니다. 신호가 불분명한 날을 어떻게 규칙화할지 고민해볼 필요가 있습니다.
💬 원문 댓글 (3)
u/One_Ad_3617
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맞아요. 이건 리스크 관리에 가까운 개념이에요.
포지션을 취하지 않는 것도 하나의 포지션이고요.
현금 보유도 전략입니다.
시장이 먼저 움직일 때까지 기다리는 것도 하나의 방법이죠.
포지션을 취하지 않는 것도 하나의 포지션이고요.
현금 보유도 전략입니다.
시장이 먼저 움직일 때까지 기다리는 것도 하나의 방법이죠.
원문 보기
sure, it’s risk management.
not taking a position is a position.
cash is a position.
let the market come to you etc
not taking a position is a position.
cash is a position.
let the market come to you etc
u/Tasty-Molasses-9587
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가격 움직임이 평탄하거나 신호가 불분명한 날은 거래를 피해야 할 가능성이 높습니다. 예를 들어 ATR이 기준치 이하거나 주요 지표들이 엇갈릴 경우를 조건으로 삼아 정량화할 수 있어요. 이건 과적합 문제가 아니라, 시장이 뚜렷한 우위를 주지 않는 순간을 인식하는 문제입니다.
원문 보기
Flat PA or unclear signals can indicate no trade days. You can quantify this by setting specific criteria, like ATR below a certain level or when key indicators diverge. This isn't about overfitting; it's about recognizing when the market isn't giving you a clear edge.
u/BetterBudget
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저도 예전에 단기 리스크 성향을 보기 위한 매크로 모델을 만들다가 우연히 비슷한 걸 경험했어요. 점수가 3 이하로 낮게 나오면 시장이 횡보하거나 어지럽게 움직일 가능성이 높았고, 6~8 이상일 때는 그렇지 않더라고요. 그래서 지금은 거래 전에 이 점수를 참고해서 관망할지 판단하고 있습니다. 이게 그 예시입니다: https://preview.redd.it/syl3ql00yefg1.png?width=1080&format=png&auto=webp&s=7eee7076ca0d7a6df01c61827a24df87fa195015
원문 보기
i accidentally did a few years ago when building a one day macro model for gauging risk appetite from a traditional macro perspective in the near to short term horizon
it turned out that when it produced low scores of less than or equal to 3 that the chance for chop or overall sideways price action, was much higher than a high score of 6-8+
so it became part of my day trading vetting process, before I look at anything else
here's what it looks like:
https://preview.redd.it/syl3ql00yefg1.png?width=1080&format=png&auto=webp&s=7eee7076ca0d7a6df01c61827a24df87fa195015
it turned out that when it produced low scores of less than or equal to 3 that the chance for chop or overall sideways price action, was much higher than a high score of 6-8+
so it became part of my day trading vetting process, before I look at anything else
here's what it looks like:
https://preview.redd.it/syl3ql00yefg1.png?width=1080&format=png&auto=webp&s=7eee7076ca0d7a6df01c61827a24df87fa195015
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