📊 거래량 프로파일 기반 전략 다듬는 중인데 조언 부탁드립니다

최근 거래량 프로파일에서 전일, 전주, 전월 기반으로 주요 거래량 스파이크 지점을 찾고, 그 지점에서 반응(rejection)하거나 돌파 후 재확인되는 상황에서 진입하는 전략을 구성 중입니다. 정확히는 월요일이라면 직전 주 월~금까지 거래량 프로파일을 만들어서, 400칸 정도로 세분화 후 특정한 고립된(highly isolated) 거래량 급등 구간을 표시하고 있습니다.

그 다음 주가는 그 레벨에 가까이 올 때까지 기다렸다가, 강한 반응(반등 또는 저항)이 나타나면 진입하거나, 아예 돌파 후 되돌림이 나올 때 잡으려고 합니다. 주로 5분, 3분, 1분봉을 병행해서 사용 중이며, 종목은 개별주와 ES선물을 위주로 테스트하고 있습니다.

최근 백테스트 결과가 꽤 괜찮긴 한데, 실전에서는 아직 더 다듬을 부분이 많다고 느껴집니다. 그래서 이와 비슷한 접근을 해보신 분들의 의견이나 노하우가 있다면 꼭 공유 부탁드리고 싶어요. 특히 어떤 보완 요건이 필요한지, 다른 분들은 어떻게 응용하는지 궁금합니다.

🧐 배경 설명 및 요약

이 글은 거래량 프로파일(Volume Profile) 기반 단타 전략을 테스트 중인 개인 트레이더가 전략 점검과 피드백 요청을 위해 올린 게시글입니다. 핵심 아이디어는 과거 일정 기간(예: 전주 또는 전월) 동안 형성된 거래량 분포에서 거래량이 집중된 레벨(High Volume Node, HVN)을 찾아, 그 주변에서 반응이 나오는 순간에 진입하는 방식입니다. 글쓴이는 이 전략을 사용해 백테스트를 수행했고, 실전 적용 단계에서 세부 조정 포인트를 찾고자 커뮤니티에 조언을 구한 것입니다.

거래량 프로파일은 각 가격대별 누적 거래량을 시각화한 도구입니다. 특히 HVN은 시장 참여자들이 ‘공정한 가치’로 여긴 가격대로, 지지와 저항으로 작용할 수 있습니다. 하지만 이 지점은 가격이 길게 횡보하는 경우가 많아 실제 진입 타이밍은 까다롭습니다. 반면, 거래량이 적은 LVN(Low Volume Node)은 빠른 반응 구간이 되기도 합니다. 글쓴이는 이 지점을 실전 진입 라인으로 삼고 있으며, 차트 주기를 다양하게 조정하면서 전략 효용성을 검토 중입니다.

요점은, 단순히 HVN을 찾는 것보다 ‘언제’ 그 레벨이 의미를 가질지를 판단하는 시장 문맥(Context)이 훨씬 중요하다는 점입니다. 트렌드 구간인지, 조정 구간인지, 거래 시간대나 변동성, 선/현물 매수세 여부까지 고려하며 전략을 세분화하는 것이 숙련된 트레이더들이 강조하는 부분입니다.