안녕하세요,
오늘 문득 거래량을 기준으로 캔들스틱을 만드는 차트를 사용하면 어떨까 하는 생각이 들었어요. 예를 들어 일정 거래량 X가 채워질 때까지 하나의 캔들이 그려지고, 그 거래량에 도달하면 새 캔들이 시작되는 방식입니다. 이런 방식을 제공하는 플랫폼을 찾지 못했는데, 이 방법으로 테스트해 본 경험 있으신가요?
거래량 기반 차트 활용 아이디어 💡
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오늘 문득 거래량을 기준으로 캔들스틱이 형성되는 차트를 사용하면 어떨까 하는 생각이 들었습니다. 이는 시간 기준 차트보다 시장의 실제 움직임을 더 잘 반영할 수 있어서 주목할 만합니다. 관련 플랫폼이나 지표의 성능 테스트 경험이 있는 분들의 의견을 듣고 싶습니다.
💬 원문 댓글 (4)
u/sig*******
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사실 말씀하신 건 '틱 차트'를 말씀하시는 것 같네요. 단기 매매에서는 꽤 흔하게 쓰이는 방식입니다.
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basically looking for tick charts. pretty common for intraday.
u/Tau****
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NinjaTrader에서는 거래량 기반 차트를 지원합니다. 저도 쓰는데, 거래량 차트가 평평하면 매수·매도 흡수가 있다는 신호를 시간 기반 차트보다 더 잘 보여줍니다.
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Ninjatrader has this. I use it myself because if a volume chart is relatively flat it can indicate absorption better than time based charts
u/Alg******
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사실 새 아이디어는 아니에요. 말씀하신 건 '거래량 바' 또는 '거래량 캔들'이라고 하며, 이와 비슷한 '틱 바'도 있습니다. 퀀트 분야에서 꽤 오래 사용돼 왔는데, 시간 바가 가지지 못한 정보 흐름의 정규화를 가능하게 하기 때문입니다. 예를 들어 한가한 시간대의 15분 봉은 신호가 약하지만 거래량 바는 의미 있는 활동이 있을 때만 찍힙니다. Sierra Chart와 NinjaTrader는 이 기능을 기본으로 지원하고 트레이딩뷰는 진짜 거래량 바는 없지만 유사한 범위 바가 있습니다. 실제 백테스트를 하려면 Python으로 직접 만들고 틱 데이터를 모아 거래량 기준 바로 나누고 지표를 돌려야 해서 번거롭지만, 정보 흐름에 따른 지표 변화를 보면 신기합니다. 다만 RSI나 MACD 같은 전통적인 지표들은 시간 기반으로 설계돼서 같은 파라미터가 잘 맞지 않을 수 있으니 재조정이 필요할 거예요.
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Not a new idea actually, what you’re describing is called volume bars (or volume candles), and there’s also a cousin called tick bars. Both have been around in quant circles for years, mostly because they normalise information flow in a way time bars don’t. A 15m candle in dead overnight hours carries way less signal than one during a news event, but a volume bar only prints when meaningful activity has occurred. For platforms, Sierra Chart and NinjaTrader both support them natively. TradingView doesn’t have true volume bars but has range bars which are adjacent. If you want to actually backtest them, you’ll probably need to roll your own in Python, pull tick data, bucket into volume-triggered bars, then run indicators. Bit of a faff but eye-opening once you see how your indicators behave on normalised information flow rather than wall-clock time. One heads-up though, most classic indicators (RSI, MACD, etc.) were designed for time bars, so parameters that work on 15m won’t translate directly. You’ll likely need to retune everything.
u/Eff*****************
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거래량 기반 X축 아이디어 정말 기발한데, 어떻게 이런 생각을 하셨나요?
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that volume based x-axis thing is genius how did you even come up with that?
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