똑같은 전략을 갖고 여러 기간에 걸쳐 백테스트를 해봤는데 결과가 확연히 다릅니다.
규칙이나 구조는 하나도 바꾸지 않았는데, 시간대가 바뀌니까 승률, 손실 폭, 수익 등이 크게 달라지더라고요.
특히 이 시스템은 약세장이나 하락하는 시장에서 더 잘 맞아떨어지는 것 같아요.
그래서 제 질문은, 이 성과가 전략 자체 때문인지 아니면 시기를 잘 골라서 그런 건지 궁금합니다.
참고로 쓰는 전략은 EMA, RSI, 볼린저 밴드, 그리고 캔들 마감 시점 매매입니다.
리스크 관리는 고정 리스크(약 1R), 스톱은 꼬리 위, 목표 이익은 2.5R로 설정했고 하나의 코인당 한 포지션만 운영 중입니다.
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