간단한 FOMC 헤지 방법 6개월간 운용기 공유합니다 📉

최근 연준 의장 파월의 발언 직전에 제 방식대로 간단히 헤지 전략을 써왔습니다.

기본적으로는 비트코인 스팟 포지션은 손대지 않고, 연준 발표 2시간 전에 선물 1배 숏을 걸고 발표 30분 뒤에 청산하는 방식입니다.

헤지 모드를 켜서 숏 포지션이 기존 롱 포지션을 자동 청산하지 않도록 설정했고, 이것이 전부입니다. 별로 복잡하지 않고 그래서 6번 동안 테스트해봤는데, 3번은 헤지가 실제로 작동해 포트폴리오 기준 1.2~2.8% 정도의 손실을 막아줬습니다.

두 번은 거의 비트코인 반응이 없어 작은 수수료만 날렸고, 한 번은 변동성에 휘둘려서 아무것도 하지 않았을 때보다 조금 더 손실을 봤습니다.

결과적으로 6번 다 합치면 거의 손익이 제로에 가깝거나 약간 플러스인데, 실제로 의미 있는 건 수익률이 아니라 연준 발표 전 스팟을 불안해서 매도하는 습관을 끊었다는 점입니다. 그 루틴 덕분에 불안이 줄어들었고, 헤지는 거의 손익 분기점이라도 되는 게 충분히 가치있다고 생각합니다.

다음에는 CPI 발표 때도 같은 방식으로 해볼까 하는데, 신호가 조금 달라서 잘 맞을지는 모르겠습니다.