가장 직관적인 모멘텀·추세 트레이딩 지표를 만들었습니다 🔍

안녕하세요. Software Sundays에서 제가 5년간 개발한 지표, Jupiter Pendulum을 소개합니다. 트레이딩은 10년 넘게 해왔고 오늘은 데이 트레이딩 예시로 설명하겠습니다.

기본 아이디어는 간단합니다. 상승추세에서는 모두 녹색, 하락추세에서는 모두 빨간색이길 원합니다. 그런데 문제는 추세가 언제 바뀌는지, 안전한 higher low(안전한 저점)인지 알아내는 방법입니다.

해결책은 모멘텀을 책 읽듯 보는 것입니다. 차트에서 다섯 가지가 녹색/빨간색으로 일치할 때 추세의 질이 높다고 판단합니다.

다섯 가지 신호는 다음과 같습니다: 1) 레드 쉐이드(강한 매도), 2) 캔들 아래의 레드 모멘텀 도트, 3) 레드 모멘텀 캔들 자체, 4) BMA(바이어스 EMA)의 색 전환, 5) LBMA(하위타임프레임 바이어스 EMA)의 색 전환.

우리가 찾는 건 피벗 붕괴, 즉 지지선의 붕괴이며 그 순간 가능한 한 많은 빨간 요소와 하위타임프레임 BMA가 BMA 아래로 교차(데스 크로스)를 보이는 것입니다. 이런 상황이면 EMA로의 반등에서 리젝션 캔들을 확인한 뒤 숏을 노립니다. 단, 올라가는 과정에서 단 하나의 녹색 신호도 없어야 합니다.

숏 진입 원칙을 정리하면, 낮은 저점에서 강한 매도 모멘텀이 있고 풀백에서 전혀 매수 모멘텀이 없어야 합니다. 풀백에서 녹색(쉐이드, 도트 등)이 보이면 진입하지 않습니다.

이번 주 TSLA 예시는 5개 중 4개의 레드 모멘텀 신호를 보였고(BMA만 녹색) 올라가는 과정에 녹색 신호가 없어 숏으로 괜찮았습니다.

마지막으로 모멘텀 해석의 장점은 많은 정보를 준다는 점입니다. TSLA의 경우 더 낮은 저점을 만들었지만 저점에 빨간 신호가 없었고, 이는 매도세가 약해지고 있어 불리시 다이버전스가 형성되고 있다는 신호입니다.

🧐 배경 설명 및 요약

왜 이 글이 나왔나: 작성자는 자신이 5년간 개발한 'Jupiter Pendulum'이라는 모멘텀 기반 지표를 커뮤니티에 공유하려 합니다. 데이 트레이딩 예시를 통해 지표가 어떻게 실전 진입 규칙으로 작동하는지 보여주려는 목적입니다.

작성자가 실제로 묻고 있는 것(또는 걱정하는 것): 핵심 질문은 '추세가 언제 바뀌는가?', '안전한 higher low를 어떻게 판별할 것인가?' 입니다. 즉, 추세 전환을 잘못 판단해 손해 보는 것을 방지하고 싶어 합니다. 그를 위해 상승(또는 하락) 과정에서 반대 방향의 모멘텀 신호가 하나도 없어야 한다는 엄격한 필터를 제안하고 있습니다.

어려운 개념을 쉽게 설명하면:

- 모멘텀 읽기: 가격 움직임의 강약을 여러 신호(쉐이드, 모멘텀 도트, 모멘텀 캔들 등)로 확인하는 것. 여러 신호가 같은 방향을 가리키면 신뢰도가 높아집니다.

- BMA / LBMA: BMA는 현재 차트의 바이어스(추세)를 나타내는 EMA, LBMA는 더 낮은 시간(framework)의 바이어스 EMA입니다. 두 보조선의 색(녹/빨)으로 추세 방향을 직관적으로 봅니다.

- 피벗 붕괴(지지 붕괴): 이전 저점(또는 지지선)이 깨지는 상황. 이때 모멘텀이 일치하면 추세 전환의 신호로 본다는 의미입니다.

- 데스 크로스(LTFBMA가 BMA 아래로 교차): 하위타임 프레임 추세가 상위타임 프레임 추세를 아래로 교차하면 추가적인 하락 신호로 해석합니다.

- 다이버전스: 가격이 더 낮은 저점을 만들지만 모멘텀 신호가 함께 약해지는 경우. 이는 매도세 약화를 뜻하며 반등 가능성을 암시합니다.

실전 포인트 요약: 다섯 가지 모멘텀 신호의 합의(consensus)에 주목하고, 피벗 붕괴와 데스 크로스 등 구조적 확인이 있을 때만 트레이드 고민을 줄이세요. 풀백에서 반대 신호(녹색 또는 빨간색)가 하나라도 보이면 진입을 보류하는 것이 원칙입니다.